Tantárgy » BMEVIMA9148
Bevezetés a származtatott tőzsdei termékek elméletébe
Introduction to the Theory of the Burse
A tantárgyleírás hatályossága
Hatályosság kezdete:
—
Hatályosság vége:
—
| Tantárgy neve (magyarul, angolul) |
Bevezetés a származtatott tőzsdei termékek elméletébe
Introduction to the Theory of the Burse
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tantárgykód | BMEVIMA9148 | ||||||||||||
| Tantárgyjelleg | — | ||||||||||||
| Képzési szint | — | ||||||||||||
| Kurzustípusok és óraszámok (heti/féléves) |
|
||||||||||||
| Tanulmányi teljesítmény/értékelés típusa | vizsga | ||||||||||||
| Tantárgy kreditértéke | 5 | ||||||||||||
| Tantárgyfelelős | — | ||||||||||||
| Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység |
—
|
||||||||||||
| Kar | |||||||||||||
| Tantárgy weboldala | — | ||||||||||||
| Tantárgy elsődleges mintatantervi jellege | — | ||||||||||||
| Közvetlen előkövetelmények – Erős előkövetelmény | nincs | ||||||||||||
| Közvetlen előkövetelmények – Gyenge előkövetelmény | nincs | ||||||||||||
| Közvetlen előkövetelmények – Párhuzamos előkövetelmény | nincs | ||||||||||||
| Közvetlen előkövetelmények – Mérföldkő előkövetelmény | nincs | ||||||||||||
| Közvetlen előkövetelmények – Kizáró feltétel | nincs |
Célkitűzés
Tantárgyprogram
- Tőzsdei termékek – első ismerkedés
-
Részvények, kötvények határidős ügyletek
- Diszkrét idő – véletlen bolyongás a Wall street -en
- A binomiális modell
- Martingálok
- A Itó formula
- Önfinanszírozó stratégiák
- Martingálok reprezentációja
- A Black-Scholes formula és következményei
- Az európai és amerikai opciók értékelése
- A volatilitás és becslése
- A görög betűk
- Egzotikus opciók
- Portfólió
- Log-optimalitás
A tárgy középpontjában a Nobel díjjal jutalmazott Merton és Scholes valamint Black által kidolgozott modell és az abból kifejlődött sztohasztikus elmélet áll. Célunk a minimális technikai apparátus kiépítése alapján átfogó képet adni a származtatott termékek természetéről és értékének meghatározásáról.
Tanulmányi eredmények
Ez a tantárgy a KKK rendeletben meghatározott, következő kompetenciák fejlesztését szolgálja:
Tudás
Nincsenek rögzített tanulási eredmények.
Képességek
Nincsenek rögzített tanulási eredmények.
Attitűd
Nincsenek rögzített tanulási eredmények.
Autonómia és felelősség
Nincsenek rögzített tanulási eredmények.
Oktatási módszertan
Nincs megadva.
Tanulástámogató anyagok
Online források
Jegyzet nincs.; Ajánlott irodalom:; R.J. Elliot, P.E. Kopp, Mathematics of Financial Markets, Springer, 2000; Kiegészítő irodalom; F. Black, M. Scholes, The pricing of Options and Corporate Liabilities, J. of Political Economy, 81, 1973, 637-654; R. Merton, Theory of rational option pricing, Bell J. of Economics and Management Science, 4,1973 637-654; Száz János, Tőzsdei Opciók vételre és eladásra, Tanszék Kft. Budapest, 1999; N.H. Bingham, Rüdinger Kiesel, Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives, Springer 1998
A tantárgy teljesítéséhez ajánlott előzetes ismeretek
Tudás típusú kompetenciák
(azon előzetes ismeretek összessége, amelyek megléte nem kötelező, de a tantárgy eredményes teljesítését nagyban elősegíti)
Valószínűségszámítás, Tömegkiszolgálás
Képesség típusú kompetenciák
(azon előzetes képességek és készségek összessége, amelyek megléte nem kötelező, de a tantárgy eredményes teljesítését nagyban elősegíti)
nincs
Ajánlott (nem kötelező) előzetesen megszerzendő kompetenciák
(azon ajánlott (nem kötelező) előzetesen megszerzendő kompetenciák összessége, amelyek jelentősen hozzájárulnak a tantárgy eredményes teljesítéséhez)
Valószínűségszámítás, Tömegkiszolgálás
Általános szabályok
Követelmények:
A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga
Teljesítményértékelési módszerek
Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása
Nincs megadva részletes értékelés.
Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részaránya
Nincs megadva részarány.
Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása
Nincs megadva részletes értékelés.
Vizsgarészek részaránya
Nincs megadva részarány.
Érdemjegy megállapítása
Nincs megadva érdemjegy határ.
Jelenléti és részvételi követelmények
Nincs megadva jelenléti követelmény.
Javítás, ismétlés és pótlás különös szabályai
Nincs megadva.
Rövid leírás
Nincs megadva.
Részletes leírás
Nincs megadva.
Ajánlott tantárgyak
Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:
Neptun-kód Cím ---
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Nincs megadva munkaidő bontás.
Tantárgykövetelmények hatályossága
Tantárgykövetelmények hatályosságának kezdete:
—
Tantárgykövetelmények hatályosságának vége:
—
Tantervi elhelyezés
Nincsenek rögzített tantervi elhelyezések ehhez a tárgyverzióhoz.