Pénzügyi folyamatok statisztikája

Statistics of Financial Processes

A tantárgyleírás hatályossága

Hatályosság kezdete:

—

Hatályosság vége:

—

Tantárgy neve (magyarul, angolul)

Pénzügyi folyamatok statisztikája

Statistics of Financial Processes

Tantárgykód

BMEVISZAV88

Tantárgyjelleg

—

Képzési szint

—

Kurzustípusok és óraszámok (heti/féléves)

Kurzustípus	elmélet	gyakorlat	laboratóriumi gyakorlat
óraszám (heti)	4	0	0
jelleg (kapcsolt/önálló)	—	—	—

Tanulmányi teljesítmény/értékelés típusa

vizsga

Tantárgy kreditértéke

Tantárgyfelelős

Dr. Ketskeméty László

beosztás: adjunktus

elérhetőség: ketskemety.laszlo@ttk.bme.hu

Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység

—

Kar

Tantárgy weboldala

—

Tantárgy elsődleges mintatantervi jellege

—

Közvetlen előkövetelmények – Erős előkövetelmény

nincs

Közvetlen előkövetelmények – Gyenge előkövetelmény

nincs

Közvetlen előkövetelmények – Párhuzamos előkövetelmény

nincs

Közvetlen előkövetelmények – Mérföldkő előkövetelmény

nincs

Közvetlen előkövetelmények – Kizáró feltétel

nincs

Célkitűzés

Tantárgyprogram

1. Pénz, hitel, kamat, infláció, jelenérték.

2. Tőkepiaci termékek: részvény, kötvény, váltó.

3. Hozam, kockázat és szórás kapcsolata, portfoliók értékelése.

4. Az entrópia elemi bevezetése.

5. A portfolió stratégia információelméleti modellje.

6. Opciós ügyletek vételre és eladásra.

7. Európai és amerikai opciók.

8. Összetett opciók és fedezeti stratégiák.

9. Opciók árazása, a CRR formula, a Black-Scholes formula.

10. A pénzpiaci tranzakciók informatikai háttere.

11. A kockázatelemzés alapjai.

12. Idősorok elemzésének alapjai, AR folyamatok.

13. MA folyamatok és ARMA folyamatok.

a A tantárgy célkitűzése: A tárgy bevezető jellegű. Alapvető áttekintést ad a pénzügyi befektetések fajtáiról. Ismerteti jellegzetességeiket és funkciójukat, a leírásukhoz használt statisztikai alapokat. Betekintést ad a pénzügyi piacok működésébe, modellezésébe. A modellezés keretében először egy egyszerűbb szerencsejáték kerül bemutatásra. Megismerkedünk az entrópia fogalmával és alkalmazzuk optimális fogadási, befektetési stratégia kialakítására. Áttekintjük az elsődleges és származtatott termékeket és piaci szerepüket, a kereskedés módját és ennek informatikai hátterét. 7.b Megszerezhető képességek A pénzügyi piacok működésének átlátása. A befektetések világában közkeletű téveszmék elkerülése. Áttekintés a pénzpiaci eszközök felett, statisztikai természetük megértése, kereskedésük sajátosságainak ismerete, azonosulás a befektető és a profi kereskedő nézőpontjával

Tanulmányi eredmények

Ez a tantárgy a KKK rendeletben meghatározott, következő kompetenciák fejlesztését szolgálja:

Tudás

Nincsenek rögzített tanulási eredmények.

Képességek

Nincsenek rögzített tanulási eredmények.

Attitűd

Nincsenek rögzített tanulási eredmények.

Autonómia és felelősség

Nincsenek rögzített tanulási eredmények.

Oktatási módszertan

Előadás

Tanulástámogató anyagok

Online források

Jegyzet, egyes előadások fóliái. Száz János, Tőzsdei opciók vételre és eladásra, Tanszék Kft. Budapest, 1999.; Cover, T.M., Thomas J.A., Elements of information theory, Wiley, 1991.

A tantárgy teljesítéséhez ajánlott előzetes ismeretek

Tudás típusú kompetenciák

(azon előzetes ismeretek összessége, amelyek megléte nem kötelező, de a tantárgy eredményes teljesítését nagyban elősegíti)

A tárgy technikai tekintetben, matematikai, valószínűségszámítási alapismereteknél többet nem tételez fel.

Képesség típusú kompetenciák

(azon előzetes képességek és készségek összessége, amelyek megléte nem kötelező, de a tantárgy eredményes teljesítését nagyban elősegíti)

nincs

Ajánlott (nem kötelező) előzetesen megszerzendő kompetenciák

(azon ajánlott (nem kötelező) előzetesen megszerzendő kompetenciák összessége, amelyek jelentősen hozzájárulnak a tantárgy eredményes teljesítéséhez)

A tárgy technikai tekintetben, matematikai, valószínűségszámítási alapismereteknél többet nem tételez fel.

Általános szabályok

Követelmények: a. A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi. A zárthelyi 40%-os teljesítése az aláírás megszerzésének feltétele. b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga. c. Elővizsga: lehetséges (az oktató engedélye alapján). Pótlási lehetőségek: A zárthelyi pótlása az utolsó tanulmányi héten lehetséges.

Teljesítményértékelési módszerek

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása

Nincs megadva részletes értékelés.

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részaránya

Nincs megadva részarány.

Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása

Nincs megadva részletes értékelés.

Vizsgarészek részaránya

Nincs megadva részarány.

Érdemjegy megállapítása

Nincs megadva érdemjegy határ.

Jelenléti és részvételi követelmények

Nincs megadva jelenléti követelmény.

Javítás, ismétlés és pótlás különös szabályai

Nincs megadva.

Rövid leírás

Nincs megadva.

Részletes leírás

Nincs megadva.

Ajánlott tantárgyak

Valószínűségszámítás VISZA208 Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: - VIMA9008 Igazságos játékok a pénzfeldobástól a tőzsdéig Vima9008 Igazságos Játékok a pézfeldobástól a tőzsdéig

A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

Nincs megadva munkaidő bontás.

Tantárgykövetelmények hatályossága

Tantárgykövetelmények hatályosságának kezdete:

—

Tantárgykövetelmények hatályosságának vége:

—

Tantervi elhelyezés

Nincsenek rögzített tantervi elhelyezések ehhez a tárgyverzióhoz.