Algoritmikus tőzsdei folyamat-előrejelzés

Algorithmic Forecasting of Stock Price Processes

A tantárgyleírás hatályossága

Hatályosság kezdete:

2026. March 21.

Hatályosság vége:

—

Tantárgy neve (magyarul, angolul)

Algoritmikus tőzsdei folyamat-előrejelzés

Algorithmic Forecasting of Stock Price Processes

Tantárgykód

BMEVISZM107

Tantárgyjelleg

—

Képzési szint

—

Kurzustípusok és óraszámok (heti/féléves)

Kurzustípus	elmélet	gyakorlat	laboratóriumi gyakorlat
óraszám (heti)	3	0	2
jelleg (kapcsolt/önálló)	—	—	kapcsolt

Tanulmányi teljesítmény/értékelés típusa

vizsga

Tantárgy kreditértéke

Tantárgyfelelős

Dr. Telcs András

elérhetőség: telcs@szit.bme.hu

Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Kar

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Tantárgy weboldala

—

Tantárgy elsődleges mintatantervi jellege

—

Közvetlen előkövetelmények – Erős előkövetelmény

nincs

Közvetlen előkövetelmények – Gyenge előkövetelmény

nincs

Közvetlen előkövetelmények – Párhuzamos előkövetelmény

nincs

Közvetlen előkövetelmények – Mérföldkő előkövetelmény

nincs

Közvetlen előkövetelmények – Kizáró feltétel

nincs

Célkitűzés

Tantárgyprogram

8.a Előadás

1. Sűrűségfüggvény becslés, L1 hiba.

2. Sűrűségfüggvény becslés, hisztogram.

3. Sűrűségfüggvény becslés magfüggvényes becslés.

4. Regressziós probléma, regressziós függvény, partíciós.

5. Regressziós probléma, regressziós függvény magfüggvényes.

6. Regressziós probléma, legközelebbi szomszéd becslések.

7. Regressziós probléma, empirikus hibaminimalizálás.

8. Alakfelismerés: hibavalószínűség.

9. Alakfelismerés: Bayes döntés, partíciós.

10. Alakfelismerés: magfüggvényes legközelebbi szomszéd módszer.

11. Alakfelismerés: empirikus hibaminimalizálás.

12. Optimális portfólió-stratégiák, fix portfólió.

13. Optimális portfólió-stratégiák, konstans portfólió.

14. Optimális portfólió-stratégiák, dinamikus portfólió, empirikus portfólió.

8.b. Laboratórium

1. Adatgyűjtés, adatbázis építés, adattisztítás, korrekció.

2. Bevezetés a program használatába.

3. Feltáró statisztika, leíró statisztika.

4. Feltáró statisztika, prezentálás, grafika.

5. Időssor elemzés, áttekintés, determinisztikus modellek.

6. Időssor elemzés, áttekintés, simítási eljárások.

7. Zárthelyi.

8. Időssor elemzés, áttekintés, ARIMA, ARCH, GARCH modellek.

9. A regressziós feladat, regressziós függvény, elemi, spline, NN.

10. A regressziós feladat, regressziós függvény, magfüggvény – Gauss.

11. A regressziós feladat, legközelebbi társ.

12. Zárthelyi.

13. Log-optimális portfólió, algoritmikus megvalósítás állandó, megújított portfólió.

14. Log-optimális portfólió, algoritmikus megvalósítás kombinált szakértőkkel.

a A tantárgy célkitűzése: Megismerteti a gazdasági informatikus hallgatókkal a pénzügyi idősorok modellezésének és előrejelzésének alapvető módszereit és a kapcsolódó befektetési/portfólió stratégiákat. Tőzsdei folyamatok előrejelzése helyett: Algoritmikus tőzsdei folyamat-előrejelzés Algorithmic forecasting of stock price processes b. Megszerezhető képességek A hallgató képes lesz modellezni és előre jelezni az egyes pénzügyi idősorokat. Alkalmassá válik arra, hogy bankok és befektetési alapok befektetési stratégiáinak tervezését segítse.

Tanulmányi eredmények

Ez a tantárgy a KKK rendeletben meghatározott, következő kompetenciák fejlesztését szolgálja:

Tudás

Nincsenek rögzített tanulási eredmények.

Képességek

Nincsenek rögzített tanulási eredmények.

Attitűd

Nincsenek rögzített tanulási eredmények.

Autonómia és felelősség

Nincsenek rögzített tanulási eredmények.

Oktatási módszertan

3 óra előadás 2 óra labor

Tanulástámogató anyagok

Online források

1. Száz János: Tőzsdei opciók vételre és eladásra, Tanszék Kft, 1999. ; 2. R. S. Tsay: Analysis of Financial Time Series, Wiley, 2nd edition, 2005. ; 3. L. Györfi, M. Kohler, A. Krzyzak, H. Walk: A Distribution-Free Theory of Nonparametric Regression, Springer-Verlag, 2002. ; 4. L. Györfi, G. Ottucsák: Empirical log-optimal portfolio selections: a survey, http://www.szit.bme.hu/~oti/portfolio/articles/tgyorfi.pdf 2007

A tantárgy teljesítéséhez ajánlott előzetes ismeretek

Tudás típusú kompetenciák

(azon előzetes ismeretek összessége, amelyek megléte nem kötelező, de a tantárgy eredményes teljesítését nagyban elősegíti)

Ajánlott: Matematikai statisztika, Pénzügyek, Pénzügyi befektetések tervezése

Képesség típusú kompetenciák

(azon előzetes képességek és készségek összessége, amelyek megléte nem kötelező, de a tantárgy eredményes teljesítését nagyban elősegíti)

nincs

Ajánlott (nem kötelező) előzetesen megszerzendő kompetenciák

(azon ajánlott (nem kötelező) előzetesen megszerzendő kompetenciák összessége, amelyek jelentősen hozzájárulnak a tantárgy eredményes teljesítéséhez)

Ajánlott: Matematikai statisztika, Pénzügyek, Pénzügyi befektetések tervezése

Általános szabályok

Követelmények: a. Előadásokon, aktív részvétel, az aláírás feltétele: a két ZH átlaga eléri a 40%-t, továbbá a labor feladatok teljesítése. A végső eredmény: 70%-a a vizsga 30%-a a két ZH átlaga. b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga. c. Elővizsga: lehetséges (az oktató engedélye alapján). Pótlási lehetőségek: A pótlási héten, 1 pót ZH, illetve a maximum 30% elmaradt labor feladatokból bemutató, beszámoló lehetséges.

Teljesítményértékelési módszerek

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása

Nincs megadva részletes értékelés.

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részaránya

Nincs megadva részarány.

Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása

Nincs megadva részletes értékelés.

Vizsgarészek részaránya

Nincs megadva részarány.

Érdemjegy megállapítása

Nincs megadva érdemjegy határ.

Jelenléti és részvételi követelmények

Nincs megadva jelenléti követelmény.

Javítás, ismétlés és pótlás különös szabályai

Nincs megadva.

Rövid leírás

Nincs megadva.

Részletes leírás

Nincs megadva.

Ajánlott tantárgyak

Nincs megadva.

A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

Nincs megadva munkaidő bontás.

Tantárgykövetelmények hatályossága

Tantárgykövetelmények hatályosságának kezdete:

—

Tantárgykövetelmények hatályosságának vége:

—

Tantervi elhelyezés

Nincsenek rögzített tantervi elhelyezések ehhez a tárgyverzióhoz.